Bollinger bands head fake no Brasil

Russell 2000 Sobrevive Bollinger Band Head Fake Há um mês atrás, no ChartWatchers, escrevi sobre o padrão sazonal de baixa temporada e apresentou um padrão de grande bandeira no gráfico para o ETF Russell 2000. A negociação tornou-se volátil em meados de dezembro, mas o padrão sazonal de alta aumentou e a reunião do Papai Noel se materializou. O Russell 2000 ganhou 2,68 em dezembro e superou o SampP LargeCap 100, que perdeu .86. Então, o que agora primeiro, let39s rever a ação de preço no Russell 2000 nas últimas semanas. O índice consolidado desde o início de novembro até o início de dezembro e as Bandas Bollinger diminuíram quando a volatilidade se contraiu. Observe como o BandWidth estava abaixo do limite 3 no início de dezembro. O Russell 2000 pareceu quebrar em meados de dezembro, mas formou um martelo invertido em 16 de dezembro e confirmou esse padrão de inversão de velas de alta, com um aumento e intervalo nos próximos dois dias. Esta cabeça falsa não é tão incomum como se poderia pensar. Na verdade, John Bollinger recomendou aos cartistas que se importassem com o quothead fakequot em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands. Assim, com a falsificação de cabeça e subsequente em meados de dezembro, o Russell 2000 está na pista otima e mostra força relativa. Os cartistas agora devem procurar níveis que invalidariam o caso de alta. Meu primeiro nível importante é na área 1180. Um movimento abaixo de 1175 colocaria o índice de volta abaixo do breakout e preencheria a lacuna. Isso negaria a ruptura e exigiria uma reavaliação. O indicador inferior mostra o Russell 2000 relativo ao SampP 100 (RUT: OEX). Esta proporção vem aumentando desde meados de outubro e recentemente quebrou acima de seus altos de outubro a novembro. Isso significa que o Russell 2000 (small-caps) está superando o SampP 100 (grandes capitais). Um movimento abaixo do início da baixa de dezembro indicaria um retorno à fraqueza relativa em pequenas capitais. Obrigado por ler e cumprimentos para 2017 Arthur Hill CMT Sobre este blog: ChartWatchers é o nosso boletim gratuito para pessoas interessadas em negociação técnica e análise de gráficos. É enviado duas vezes por mês via e-mail. Este blog contém versões de pré-visualização de acesso antecipado dos artigos que mais tarde aparecem no boletim oficial. Para se inscrever no boletim informativo da ChartWatchers, clique aqui. Inscreva-se para o ChartWatchers para ser notificado sempre que uma nova postagem é adicionada a este blog. Capítulo 16 Método I 151 Volatilidade Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Revista de Consumidores de commodities Traders me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente se reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comercialização de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito de forma tão rigorosa - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu achei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que algum dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com o implemento do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se comete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguida, por sua vez, do movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta do falso da cabeça, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar que ela seja ferida. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de ruptura de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de retrocesso - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo sobre como olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras rígidas e rápidas pode. Presumo aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar.